ÿþ<%@ Page Language="C#" ContentType="text/html" ResponseEncoding="iso-8859-1" %> <%@ Import Namespace="AutoTradingBot"%> <%@ Import Namespace="System.Configuration"%> <%@ Import Namespace="System.Data"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html><!-- InstanceBegin template="/Templates/principal.dwt" codeOutsideHTMLIsLocked="false" --> <head> <!-- InstanceBeginEditable name="doctitle" --> <title>.:: Automatización | sistemas automáticos | sistemas de trading | trading automatizado ::.</title> <!-- InstanceEndEditable --> <meta name="title" content="Automatización | sistemas automáticos | sistemas de trading | trading automatizado"> <meta name="description" content="automatizacion | bolsa | dax | eurostoxx | futuros | nasdaq | sistemas automaticos | sistemas de trading | trading automatizado"> <meta name="keywords" content="automatizacion bolsa dax eurostoxx futuros nasdaq sistemas automaticos trading automatizado"> <META NAME="REVISIT-AFTER" CONTENT="7 Days"> <META NAME="REVISIT" CONTENT="7 days"> <META NAME="ROBOT" CONTENT="Index,Follow"> <META NAME="ROBOTS" CONTENT="All"> <META NAME="DISTRIBUTION" CONTENT="Global"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <META NAME="RATING" CONTENT="general"> <meta name="language" content="es"> <META NAME="ABSTRACT" CONTENT="automatizacion"> <META NAME="SUBJECT" CONTENT="sistemas de trading"> <META NAME="AUTHOR" CONTENT="trading automatizado"> <META NAME="COPYRIGHT" CONTENT="sistemas automaticos"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <!-- InstanceBeginEditable name="head" --> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"> <style text/css> BODY { scrollbar-3d-light-color: #DDDDDD; scrollbar-arrow-color: #FFFFFF; scrollbar-base-color: #006699; scrollbar-dark-shadow-color: Gray; scrollbar-face-color: #006699; scrollbar-highlight-color: #FFFFFF; scrollbar-shadow-color: #FFFFFF; ; color: #FFFFFF} input { background-color: #DFEFFF; font-family: Tahoma; font-size: 10px; border: 1px solid #006699; color: #006699} .boton { font-family: Tahoma; font-size: 10px; background-color: #006699; color: #FFFFFF; border: #006699; } textarea { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #006699; background-color: #DFEFFF; border: thin solid #006699; } </style> <style type="text/css"> <!-- button { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #FFFFFF; background-color: #006699; } --> </style> <style type="text/css"><!-- #logotipo { /* Logotipo */ float: left; margin-left: 0px; } #header { /* Engloba todo el menu superior */ float: left; position: relative; width: 786px; height: 20px; background: #006699; } #menu_top { float: left; position: relative; height: 20px; margin-right: 6px; background: #006699; } #menu_top_left { float: left; position: relative; width: 4px; height: 20px; background: url(../../images/menu_top_left.gif) no-repeat; background: #006699; } #menu_top_center { float: left; position: relative; width: 80px; height: 20px; background: #006699; padding-top: 3px; text-align: center; } #menu_top_center1 { float: left; position: relative; width: 80px; height: 20px; background: #0088BB; padding-top: 3px; text-align: center; font-family: Trebuchet MS; font-size: 12px; color: #FFFFFF; text-decoration: none; text-transform: uppercase; font-weight: bold; } #menu_top_center a { font-family: Trebuchet MS; font-size: 12px; color: #FFFFFF; text-decoration: none; text-transform: uppercase; font-weight: bold; } #menu_top_right { float: left; position: relative; width: 4px; height: 20px; background: url(http://www.autotradingbot.com/imagenes/menu_top_right.gif) no-repeat; } #separador{ height:7px; } --></style> <SCRIPT LANGUAGE=JavaScript> function AbrirVentana(ventana){ nueva = window.open(ventana,"","scrollbars=yes,resizable=no,menubar=no,status=no,directories=no,location=no,toolbar=no,width=650,height=325,left=0,top=0"); nueva.focus (); } </SCRIPT> <!-- InstanceEndEditable --> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-1314171-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 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En el art&iacute;culo que hoy les presentamos, aplicamos estas simulaciones a un sistema real, para poder comprender m&aacute;s f&aacute;cilmente los &#8220;pros&#8221; y &#8220;contras&#8221; de nuestro estudio.</font></p> <div align="justify"> <table width="100%" border="0"> <tr bgcolor="#006699"> <td height="14" bgcolor="#A4B7BE"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;:: El sistema ::.</strong></font> <div align="center"></div></td> </tr> </table> </div> <p align="justify"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Lo primero de todo que hemos de tener es un m&eacute;todo o sistema l&oacute;gico, que defina las reglas que han de cumplirse para poder entrar y salir de una determinada posici&oacute;n. El sistema que vamos a utilizar es un simple sistema que utiliza el indicador MACD para las entradas, incorpor&aacute;ndole una gesti&oacute;n de la posici&oacute;n (salidas, etc...) basada en la volatilidad. Adem&aacute;s, hemos hecho el sistema intradiario, para que cierre posiciones a fin de d&iacute;a.</font></p> <p><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Una vez que tenemos nuestro sistema, lo que normalmente todo el mundo realiza es una optimizaci&oacute;n de los par&aacute;metros del sistema para ver el potencial de ganancias que el sistema ha producido en el periodo hist&oacute;rico en el que lo estamos analizando. Aunque en pr&oacute;ximos art&iacute;culos trataremos el tema de la optimizaci&oacute;n m&aacute;s a fondo, es conveniente que nuestro sistema no est&eacute; sobreoptimizado, es decir, demasiado acoplado a la curva de precios hist&oacute;rica. De lo contrario nos podemos encontrar con muchas sorpresas a priori inexplicables, del tipo: &#8220;&iquest;C&oacute;mo es posible que en el hist&oacute;rico haya ganado 100.000 &euro; con solo 3000 &euro; de drawdown y en mercado real mi drawdown sea ya de 6000 &euro;? &iquest;Estoy dejando algo de lado?&#8221;. Obviamente si.</font></p> <p><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Cuando optimizamos conseguimos que nuestra herramienta de optimizaci&oacute;n nos diga la combinaci&oacute;n de par&aacute;metros que mejor se ha adaptado a la curva de precios hist&oacute;rica y que, por lo tanto, mejores resultados ha conseguido. Digamos que nuestra optimizaci&oacute;n nos dice que la combinaci&oacute;n de par&aacute;metros &#8220;A&#8221; ha sido la mejor en el periodo analizado. &iquest;Pero eso nos garantiza que esa misma combinaci&oacute;n de par&aacute;metros ser&aacute; la mejor tambi&eacute;n en el futuro? Sinceramente, no. Y es uno de los primeros errores en los que caemos: &#8220;sobreestimar el potencial de nuestro sistema y subestimar los riesgos&#8221;. Este es el primer paso hacia el fracaso total.</font></p> <table width="100%" border="0"> <tr bgcolor="#006699"> <td height="14" bgcolor="#A4B7BE"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;:: &iquest;C&oacute;mo podemos solucionar este problema? ::.</strong></font> <div align="center"></div></td> </tr> </table> <p align="justify"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Uno de los an&aacute;lisis a disposici&oacute;n del trader son las simulaciones de Montecarlo. Con ellas podemos tener una idea m&aacute;s aproximada sobre que esperar de nuestro sistema. No obstante, como veremos en futuros art&iacute;culos, no es una soluci&oacute;n definitiva. Al menos en el sentido en el que vamos a utilizarlas en el presente art&iacute;culo.</font></p> <p><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">El an&aacute;lisis<br> Pasemos por lo tanto sin m&aacute;s demora al an&aacute;lisis de nuestro sistema. Para ello, vamos a aplicar el sistema comentado al periodo 1/1/2001 &#8211; 31/12/2002. Tras nuestra optimizaci&oacute;n durante el periodo global, obtenemos los siguientes resultados (en puntos netos, ya descontados 8 &euro; por contrato de comisiones y 2 &euro; de chispajes):</font></p> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tr bgcolor="#006699"> <td width="41%"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Concepto</font></div></td> <td width="59%"><div align="center"><font color="#FFFFFF" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Valor</font></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT face=Arial size=2><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Ganancia total<O:P> </O:P></font><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><O:P></O:P></font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><O:P></O:P></font><O:P> </O:P></SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">2.031,0<O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nº de negocios</SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">849<O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nº de negocios de la mejor serie<O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">8</font></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Nº de negocios de la peor serie<O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">11</font></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ganancia media positivos</SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">26,3</font></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Pérdida media negativos</SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">-15,7</SPAN></FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Peor serie de pérdidas</SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">-403,0</SPAN></FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Ratio</SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">2,55</SPAN></FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="right"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">Fiabilidad<O:P> </O:P></SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">42,99 %</SPAN></FONT></div></td> </tr> </table> <p align="justify"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como podr&aacute;n observar, no hemos incorporado todos los estad&iacute;sticos que nos da el Visual Chart porque no son necesario en estos momentos. </font></p> <p><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Sin entrar a valorar la bondad o no de este sistema, ya que no es el objetivo del presente estudio, observamos que obtenemos una ganancia en un periodo de 2 a&ntilde;os de unos 20.000 &euro; netos, con un drawdown m&aacute;ximo de unos 4.000 &euro;. </font></p> <p><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Supongamos ahora que nos hemos decidido, as&iacute; sin m&aacute;s, a aplicar esta estrategia en mercado porque nos parece que ofrece una correcta relaci&oacute;n ganancia / riesgo (les repito que no estamos discutiendo si las estad&iacute;sticas que da el sistema son buenas o no). Muchos de nosotros pensaremos que como es un sistema intrad&iacute;a y el riesgo m&aacute;ximo en el hist&oacute;rico ha sido de 4000 &euro;, pues que solamente necesitaremos esos 4000 &euro; para comenzar a operar con nuestro sistema....y que muy mala suerte hemos de tener para que nos venga la peor racha negativa de la historia justo cuando comencemos. Bueno, las simulaciones de Montecarlo nos van a dar una idea de lo equivocados o no que podemos estar en nuestras suposiciones.</font></p> <table width="100%" border="0"> <tr bgcolor="#006699"> <td height="14" bgcolor="#A4B7BE"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;:: La simulaci&oacute;n ::.</strong></font> <div align="center"></div></td> </tr> </table> <p><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Como comentamos en el art&iacute;culo anterior, para realizar las simulaciones de Montecarlo hemos de realizar extracciones aleatorias de nuestra secuencia de operaciones. Una vez realizada la simulaci&oacute;n de Montecarlo sobre nuestro sistema, los resultados de la misma son los siguientes (los mostramos agrupados para facilitar la comprensi&oacute;n del estudio realizado):</font></p> <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2" style="margin-bottom: -2px"> <tr bgcolor="#006699"> <td width="41%"><div align="center"><FONT face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size=1>Drawdown ¬ <SPAN style="mso-fareast-font-family: Arial Unicode MS"><O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> <td width="59%"><div align="center"><FONT face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size=1>Probabilidad de ocurrencia</FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt">2175<SPAN style="mso-fareast-font-family: Arial Unicode MS"><O:P></O:P></SPAN><O:P> </O:P><O:P></O:P><O:P></O:P><O:P> </O:P></SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>99%</FONT><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>3675</FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>66%<SPAN style="mso-fareast-font-family: Arial Unicode MS"><O:P></O:P></SPAN></FONT><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>4200</FONT><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>50%</FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>4875<SPAN style="mso-fareast-font-family: Arial Unicode MS"><O:P></O:P></SPAN></FONT><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif Arial, Helvetica, sans-serif><SPAN style="mso-bidi-font-size: 12.0pt"><O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>33%</FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>5300<SPAN style="mso-fareast-font-family: Arial Unicode MS"><O:P></O:P></SPAN></FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>25%</FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>6675</FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>10%</FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>7575</FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>5%</FONT></div></td> </tr> <tr> <td bgcolor="#A4B7BE"><div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>10250</FONT></div></td> <td bgcolor="#A4B7BE"> <div align="center"><FONT color="#000000" size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>1%</FONT></div></td> </tr> </table> <p style="margin-bottom: -2px"><FONT color="#000000" size="1" face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>Como vemos, las simulaciones de Montecarlo nos genera una distribución de probabilidad de cualquiera de los estadísticos de nuestros sistema. En este caso, hemos querido generar la distribución de probabilidad del drawdown de nuestro sistema y con la tabla de resultados podemos tomar decisiones mucho más acertadas.<br> <br> </FONT><FONT color="#000000" size="1" face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>Por ejemplo, observamos que existe un 50% de probabilidad de que el drawdown supere los 4200 ¬ . Por lo que comenzar esta estrategia solamente con 4000 ¬ se antoja algo arriesgado, ya que estamos dejando casi todo en manos de la suerte.<br> <br> </FONT><FONT color="#000000" size="1" face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>El secreto para triunfar en el mundo del trading estriba en dimensionar correctamente el capital necesario de nuestra cuenta en función de los riesgos que vamos a asumir. El principal error que solemos cometer es comenzar a operar con una cuenta excesivamente pequeña para los riesgos que hemos de asumir. Y eso se debe fundamentalmente a la falta de información, o si lo prefieren, a una mala interpretación de la información con la que contamos.<br> <br> </FONT><FONT color="#000000" size="1" face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>Con la aplicación de las simulaciones de Montecarlo sobre nuestro sistema, tenemos un mayor nivel de información. <br> <br> De esta manera podremos definir las necesidades de capital reales que hemos de disponer para poder aplicar este sistema con mayores garantías de éxito y menos expuestos a la simple suerte. Si, por ejemplo, definimos nuestro capital necesario como el riesgo del sistema en el percentil 99 (es decir, aquel riesgo que puede ser superado un 1% de las veces), concluiremos que se necesitan unos 10.000 ¬ para operar con este sistema de tal manera que una eventual racha negativa no nos deje fuera de mercado. Como vemos, es bastante distinto a los 4000 ¬ que inicialmente pensábamos que eran necesarios.<br> <br> </FONT></p> <table width="100%" border="0"> <tr bgcolor="#006699"> <td bgcolor="#A4B7BE"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;:: </strong><B>Aplicaciones posibles de la simulación de Montecarlo</B><strong> ::.</strong></font> <div align="center"></div></td> </tr> </table> <p align="justify" style="margin-bottom: -2px"><FONT color="#000000" size="1" face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>Como hemos comentado, las simulaciones de Montecarlo no son útiles exclusivamente para el análisis del drawdown. También podremos obtener distribuciones de probabilidad del beneficio esperado, de la racha máxima de operaciones consecutivas negativas, del drawdown temporal (periodo de tiempo que transcurre entre nuevos máximos de la curva de ganancias), etc... Es una herramienta bastante útil que nos ofrece un espectro de análisis mucho más amplio que el simple análisis de resultados del sistema que nos genera el Visual Chart o el Metastock o el Tradestation.<br> <br> </FONT><FONT color="#000000" size="1" face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>No obstante, la simulación de Montecarlo es simplemente una parte del conjunto de análisis a los que hemos de someter a nuestros sistemas. Como comentábamos al comienzo del artículo, la simulación presentada en este artículo tiene una serie de limitaciones y problemas que hemos de saber como resolver.<br> <br> </FONT><FONT color="#000000" size="1" face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>El principal problema estriba en que hemos realizado una simulación de Montecarlo monovariable, es decir, de una única variable (en nuestro caso, un único conjunto de parámetros de la optimización). Para que la información que la simulación de Montecarlo nos genere sea mucho más precisa y ajustada a la realidad futura, es necesario realizar una simulación multivariante, es decir, aplicar las simulaciones a distintos conjuntos de parámetros, para con posterioridad analizar la simulación resultante de la suma de cada una de las simulaciones.<br> <br> </FONT><FONT color="#000000" size="1" face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif>Así mismo, sería recomendable aplicar las simulaciones de Montecarlo sobre una secuencia de operaciones que no estuviera totalmente optimizada, o en su defecto, que hubiera sido optimizada en prueba externa. En el próximo artículo trataremos precisamente este tema, realizando una optimización en prueba externa sobre nuestro sistema original y aplicando con posterioridad la simulación de Montecarlo a la secuencia de operaciones generada en la prueba externa y analizaremos las diferencias existentes entre los resultados presentados en el presente artículo y en el próximo.</FONT></p> <p align="right" style="margin-bottom: -2px"><strong><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Autor: Jos&eacute; Ram&oacute;n D&iacute;az</font></strong></p> </div></td> </tr> <tr> <td valign="top"> <div align="right"><a href="articulos.htm" target="_self"><img src="imagenes/btonvolver.gif" width="101" height="42" border="0"></a></div></td> </tr> </table> <!-- InstanceEndEditable --></td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="bottom"> <div align="center"><font color="#333333" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><a href="javascript:AbrirVentana('privacidad.htm');"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><br/> <br/> Privacidad de Datos</font></a><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color=#333333 size=1> - </FONT><a href="javascript:AbrirVentana('reserva.htm');"><font color="#000000" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Reserva Legal</font></a><font color="#333333" size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"> <br/> AutotradingBot, Desarrollador y especialista en Sistemas Trading, Derivados Financieros y <br /> Futuro Sistemas sobre Dax, Eurostoxx, Bund, Cac e Ibex, y Sistemas CFDs. <br /> &copy; 2004 - <font color="#006699"><strong>Auto<font color="#A4B7BE">Trading</font></strong></font><font color="#666666"><strong>[bot]</strong></font> - Reservados todos los derechos<br/> </div> </td> </tr> </table> </body> <!-- InstanceEnd --></html>