En ocasiones tratamos de complicar en exceso el código de programación de nuestro sistema en búsqueda de filtros que nos ayuden a reducir las rachas de pérdidas del sistema, aumentar la fiabilidad o la media por operación ganadora, ... mejorar en definitiva los estadísticos más significativos de nuestro sistema. Para ello utilizamos medias móviles como filtros de tendencia, el indicador ATR como filtro de volatilidad, etc... Pero es posible utilizar uno de los filtros más eficaces a la hora de eliminar operaciones negativas de nuestros sistemas: el filtro horario. En su versión más sencilla, un filtro horario consiste en incorporar a nuestro código de programación una condición horaria, de tal manera que no se le permita al sistema ejecutar ninguna operación fuera del rango horario seleccionado.

:: El Concepto ::.

Al igual que ocurre con la distribución del volumen de negociación a lo largo de la sesión, los resultados de nuestro sistema no se van a producir equitativamente a lo largo del día. Habrá rangos horarios donde nuestro sistema ofrezca mejores rendimientos y mediante el uso de filtros horarios podremos obligar a nuestro sistema a que solo realice operaciones en aquellos rangos horarios donde exista una mayor probabilidad de éxito.

Puede descargarse el siguiente código en vba de un sencillo sistema seguidor de tendencia al que le hemos incorporado un simple filtro horario. Los parámetros del sistema son:

ActivarFiltroHorario: Le daremos valor 1 si queremos activar el filtro horario y cualquier otro valor para no activarlo.

PeriodoInicio: Es el número de barra a partir de la cual permitimos al sistema que comience a operar, en el caso de que hayamos dado el valor 1 al parámetro anterior, es decir, en el caso de que hayamos activado el filtro horario. Si hemos dado un valor distinto a 1 al parámetro ActivarFiltroHorario, este parámetro no afectará al sistema.

PeriodosPermiso: Es el número de barras, a partir de la barra “PeriodoInicio”, que permitimos al sistema realizar operaciones. Si hemos dado un valor distinto a 1 al parámetro ActivarFiltroHorario, este parámetro no afectará al sistema.

BarrasAtras: Es el número de barras que se utilizan para definir los puntos de compra y de venta del sistema. Si BarrasAtras = 20, compraremos en el máximo de las últimas 20 barras o venderemos en el mínimo de las últimas 20 barras.

Vemos por lo tanto que el sistema es un sencillo sistema seguidor de tendencia, basado en ruptura de rangos.
A modo de ejemplo, añadimos la siguiente tabla, que nos resume las estadísticas más importantes del sistema, sin filtro horario y con filtro horario, utilizando el mismo valor del parámetro BarrasAtras.


Futuro: DAX
Compresión: 15 minutos.
Periodo Análisis: 1/1/2001 al 31/12/2004
Parámetros: 0 – 27 – 4 – 20 (para el sistema sin filtro horario).
1 – 27 – 4 – 20 (para el sistema con filtro horario).

	Sistema SIN Filtro Horario	Sistema CON Filtro Horario
Resultado en euros	64.630	136.052,05
Peor serie de pérdidas en euros	-49.115	-32.620
Número de negocios	1449	467
Ganancia media por negocio	44,6	291,3
Ratio	0,33	1,05
Fiabilidad	36,99%	49,46 %

Nota: En ambos sistemas se ha descontado un total de 55 euros por negocio (compra y venta) en concepto de comisiones y deslizamientos

:: Conclusión ::.

Como podemos comprobar en la tabla superior, la incorporación del filtro horario mejora considerablemente todas las estadísticas de nuestros sistemas. Aunque para poder utilizar este sistema con filtro horario habría que realizar otras pruebas adicionales para comprobar la robustez del sistema, etc... hemos conseguido demostrar como la incorporación de un sencillo filtro horario nos permite mejorar sobremanera las estadísticas de nuestro sistema.

Espero que les haya servido de ayuda este artículo. Para cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo en chaptrader@yahoo.es

Autor: Equipo de Desarrollo de Sistemas deAutoTrading[bot]