La mayor parte de sistemas de trading con los que trabajamos suelen ser sistemas seguidores de tendencia, que buscan un rompimiento de ciertos niveles y la continuación de la tendencia para poder conseguir un resultado positivo. No obstante, siempre es recomendable contar en nuestro arsenal de estrategias con algunos sistemas de los denominados antitendencia, que precisamente buscan exactamente lo contrario a los anteriores: su objetivo es comprar cerca de mínimos y vender cerca de máximos. Este objetivo, tan fácil de decir pero tan complicado de conseguir en la práctica es el que trata de conseguir nuestra estrategia de este mes.

:: El Concepto ::.

La estrategia que presentamos este mes utiliza un indicador de propia creación, el FibRango, que nos presenta el rango intradiario de la sesión, marcando el punto máximo (por defecto mostrado con una línea verde), el punto mínimo (por defecto mostrado con una línea roja), el punto medio (que en el indicador se representa por el nivel 0, con una línea amarilla) y dos niveles de fibonacci (líneas de color rosa y celeste) de dicho rango. Así mismo se presenta (mediante una línea de color azul marino) la situación del precio actual respecto al rango total.

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FibRango - Rango intradiario de la sesión

Según este indicador, si el precio se encuentra cerca del máximo de la sesión, la línea azul marino estará cerca de la línea verde que representa el máximo del día. Esto nos permite, de un simple vistazo, comprobar donde se encuentra el precio en referencia al rango diario.

La idea es utilizar los niveles de fibonacci para entrar operando en contra de la tendencia. Así, si el precio actual corta a la baja al nivel de fibonacci superior (la línea azul marino corta a la baja a la línea rosa) nos posicionaremos vendiendo, esperando un retroceso del precio. De la misma manera, si el precio actual corta al alza al nivel de fibonacci inferior (la línea azul marino corta al alza a la línea de color celeste) nos posicionaremos comprando, esperando un rebote del precio.

Una vez dentro de la posición fijamos un stop de pérdidas unos puntos por encima del máximo del día si estamos vendidos o unos puntos por debajo del mínimo del día si estamos comprados.

Hemos incorporado al sistema dos filtros: un filtro horario que va implícito en el código de programación (no hacer ninguna operación antes de las 10:00) y un filtro de volatilidad, impidiendo realizar operaciones si el rango del día no es lo suficientemente grande.


Puede descargarse el siguiente código en vba que contiene el indicador que acabamos de comentar. Así mismo, también podrá descargarse el siguiente código en vba con el sistema de antitendencia. Los parámetros del sistema son:


FibDisparo: Define los niveles de fibonacci sobre el rango intradiario, que nos sirven para definir nuestras entradas. Si ponemos 0.214, utilizaremos dos niveles de fibonacci: uno que representa el 21.4% del rango total y otro que representará el 78.6% (1 – 0.214) del rango total.

PuntosStop: Nos permite fijar los puntos sobre el máximo del día o bajo el mínimo del día que utilizaremos como stop de pérdidas.

MinimoRango: Nos permite fijar el rango mínimo que ha de tener la sesión actual para permitir realizar operaciones. Si este valor es 20 y el rango actual (diferencia entre máximo y mínimo intradiario) fuese de 15 puntos, no se permitiría entrada alguna.

:: Conclusión ::.

A pesar de que los resultados de los sistemas de antitendencia no suelen ser tan espectaculares como los de sistemas seguidores de tendencia, creemos que es necesario que incorpore todo tipo de estrategias en su cartera de sistemas lo que permitirá una mayor y más correcta diversificación.
La estrategia presentada pretende simplemente ser un punto de partida a partir del cual pueda investigar sus propias ideas, incorporando modificaciones al concepto aquí presentado, etc... de tal manera que pueda desarrollar una estrategia lo más ajustada posible a su filosofía de inversión.

Espero que les haya servido de ayuda este artículo. Para cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo en chaptrader@yahoo.es

Autor: Equipo de Desarrollo de Sistemas deAutoTrading[bot]